Forex Risk Management Excel

Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de risco Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma pergunta simples. Quando faço essa pergunta no nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são em torno de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número em torno de Raramente, recebemos uma resposta abaixo de 50. Isso não está correto. Na negociação, podemos ter direito apenas 30 do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash, que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo. O que está no preço atual Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar 1.000.000 de dólares americanos por Euros, Ienes ou Libras britânicas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente. Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, ndash não há como saber que isso acontecerá até depois que eles aconteçam. O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado. Isso é isso. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de busca contínua do mercado no caminho de uma pilha de riquezas. Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, itrsquos é impossível de saber o que acontecerá, portanto, impossível continuar a prever com sucesso os futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de riscos. Certamente, podemos ser capazes de espelhar um ndash de tendência e, se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção desse viés (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas, ao colocar negócios e construir uma estratégia, temos que CONHECER que sempre há uma chance de estar errado em um ndash de comércio, pois não há garantias de que o preço se mova para cima ou para baixo em qualquer momento. A negociação está gerenciando probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de subir ou diminuir os preços. Itrsquos é importante para analisar esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você quer esperar estar certo da série DailyFX Traits of Successful Traders. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nestes pares durante o período de análise: para a maioria dos pares de moeda observados, os comerciantes foram lucrativos muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas abundantes porcentagens vencedoras, estão indo bem. Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71 de negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Quer aventurar-se a adivinhar por que bem, aqui é: a vitória média está em azul, e a perda média está em vermelho, e como você pode ver ndash, cada par mostra que os comerciantes sofreram perdas maiores quando estavam errados do que o valor Que eles fizeram quando estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando eles estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. Em The Number One Mistake Forex Traders Make. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem. Usando o Gerenciamento de Risco Portanto, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de risco em suas estratégias, como eles podem fazê-lo. Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem. O primeiro que examinamos acima, e isso refere-se à relação risco-recompensa usada em cada comércio que é tomada em esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make. No artigo, David sugere que os lsquotraders devem usar paradas e limites para impor uma razão de risco de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite seja pelo menos tão distante Longe do preço atual do mercado como sua parada. Nós podemos mesmo levar esse conceito um passo adiante ao procurar lucros maiores quando certo, mas arriscando quantidades menores de modo que, quando as perdas são menores, isso pode ser feito com um índice de risco para recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de um índice de risco para recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas. Na verdade, letrsquos diz que um comerciante não é mesmo metade da hora. Letrsquos assume que um comerciante só está ganhando em 40 de seus negócios. Ao usar um índice de risco para recompensa de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só procurava um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as chances de volta a seu favor (mesmo que seja apenas o 40 do tempo). Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30 do tempo (como mencionamos acima), podemos simplesmente olhar para sermos mais agressivos, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes rácios de risco para recompensa com um índice de ganhos de 30: levando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão fortes são os nossos ratios de risco para recompensar se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros negócios de executar a estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo de Jeremy Wagner. Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial usado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, apresentaram uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (usando alavancagem média de 5 para 1) foram lucrativos mais de 80 vezes mais do que comerciantes de menor saldo (usando alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex With, rsquo e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que os lsquotraders devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos. rsquo Doing assim permitirá que os comerciantes mitiguem os danos causados ​​pelas perdas e se este for combinado com fortes índices de risco para recompensa (Procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. Em primeiro lugar, não vou falar sobre a importância de uma boa gestão do dinheiro na negociação. Claro, todos sabemos que a Canrsquot tem uma conta de negociação persistente sem ela. O objetivo aqui é fornecer um sólido sistema de gerenciamento de dinheiro com o Microsoft Excel para nos permitir - não saber quando entrar no mercado ndash, mas saber como entrar no mercado. A ferramenta oferecida consiste em um arquivo do Microsoft Excel e em uma Estratégia JForex (o último será usado para coletar todos os dados necessários). É claro que todos os links solicitados para fazer o download de tudo necessário também devem ser fornecidos. Para configurar, uma ponte entre a plataforma JForex e o Microsoft Excel é solicitada pela primeira vez. Utilizei o artigo do wiki Dukascopyrsquos. (DukascopywikiWritetoExcel (DDE) - Todos os arquivos necessários serão fornecidos no final do artigo). Primeiro, o arquivo ldquo JavaDDE. dll rdquo deve ser colocado no diretório ldquo C: WindowsSystem32 rdquo. (Desculpe, eu só uso o Windows, não sei se é possível no MAC ou no Linux). O Windows precisa ser reiniciado. Em segundo lugar, o arquivo ldquo pretty-tools-JDDE-1.0.2.jar rdquo deve ser colocado no diretório ldquo Strategyfiles rdquo (dependendo de onde você coloca suas estratégias). O arquivo ldquo MoneyMangement. jfx rdquo deve ser colocado em seu diretório de estratégia dependendo de onde você coloca suas estratégias também. O arquivo ldquo Money Management Dukascopy. xlsx ldquo deve ser aberto. Itrsquos é importante para abrir o arquivo do Microsoft Excel ANTES de iniciar a estratégia no JForex. Caso contrário, não ganhou trabalho. Em seguida, inicie a placa da placa JForex e a estratégia. Todos os principais instrumentos serão subscritos para você. Infelizmente, itrsquos não é possível escolher os instrumentos ldquoexoticsrdquo, exceto se você modificar o código (eu tentei torná-lo ldquoconfigurablerdquo, mas ele não funciona). Importante: parece que só funciona com JAVA 1.6, não com JAVA 1.7 Existem aqui algumas opções diferentes que você pode alterar: Separador. Este é o decimal usado em sua versão do Microsoft Excel. Nos EUA e no Reino Unido, itrsquos a dot (.), Mas em alguns países, itrsquos uma vírgula (,) ndash quanto a mim como Irsquom usando uma versão em francês. Nome da folha: deixe-a por padrão (por exemplo, ldquoDDEJFOREXrdquo. Este é o nome da folha no Microsoft Excel que recebe todos os dados do JForex solicitados para os cálculos (por exemplo, cotações, saldo da conta, etc.). Idioma do Excel: altere-o Dependendo do idioma do Microsoft Excel que você está usando. Existem três possibilidades: EN ndash inglês, FR ndash francês, GE ndash alemão. Itrsquos é muito importante para fazer esta etapa. Por que precisamos especificar um idioma Porque estamos usando um link DDE Com JDDE Pretty Tool, uma referência de célula como ldquoA1rdquo canrsquot, em vez disso, devemos usar referências como ldquoR1C1rdquo. A Microsoft traduziu o nome de colunas e linhas. Assim, a referência celular ldquoR1C1rdquo em inglês é ldquoL1C1rdquo em francês e ldquoR1K1rdquo em alemão. Conseqüentemente, se você estiver usando outro idioma, informe-me para que eu modifique o código-fonte. Na verdade, seria muito gentil com você se você me informar o formato de células usado em seu país. Obrigado Antecipadamente. Uma vez que a estratégia é lançada, todos os valores serão iniciados e o Microsoft Excel coleta todos os dados necessários, como as cotações, é claro, mas também a nossa moeda da conta, nosso patrimônio básico e assim por diante. Pode-se ver, os valores ldquoASKrdquo e ldquoBIDrdquo estão mudando em tempo real. Como você pode ver, existem diferentes guias: Painel de controle: o painel recomeça dados diferentes como o estado da nossa conta e contém uma ferramenta que nos permite calcular nossas entradas de pontos de saída. Irsquoll voltará nesse recurso mais tarde. Relatórios de posição: na verdade, informa o nosso registro comercial. Os dois gráficos no painel serão automaticamente atualizados em cada modificação ou adição de uma nova entrada no relatório de posição. Registro de Depósito: este é o lugar onde entrar todos os depósitos ou retiradas em nossa conta. Gráficos PL: é apenas uma maior cópia dos dois gráficos para analisar mais particularmente nossas perdas e lucros. Finalmente, há uma folha escondida chamada DDEJFOREX que contém todos os dados recebidos do JForex. Isso pode ser mostrado clicando no botão direito do mouse e escolher desligar. Este é o cérebro da nossa ferramenta Microsoft Excel, uma vez que recebe todas as cotações, o custo em nossa moeda para um pip e outros materiais necessários para que esse sistema de gerenciamento de dinheiro funcione. Então, por favor, nunca o modifique. Nota . O painel está bloqueado ndash, é evitar alguns erros apagando algumas fórmulas. Se você deseja desbloqueá-lo, a senha é ldquoadminrdquo (sem as aspas). Então, uma breve introdução a esta ferramenta do Microsoft Excel foi feita. Agora, analisaremos os detalhes. Ldquo O conhecimento é poder rdquo ndash Francis Bacon 1561 - 1626 É a folha selecionada por padrão. Caso contrário, clique na guia ldquoDashboardrdquo conforme abaixo: Primeiro, concentre-se no painel de controle. É dividido em quatro partes: o resumo da conta, as estatísticas, o cálculo do risco e os dois gráficos que representam o acúmulo de Perdas de lucro e o gráfico que mostra a progressão de nossos lucros de lucro. 1: moeda da conta: esta é a moeda utilizada para a nossa conta (EUR, USD, CHF, etc.). Isso é recuperado automaticamente pelo Microsoft Excel. 2: depósito total em ltname do currencygt: esta é a nossa retirada total do depósito. É calculado com a folha ldquoDeposit Logrdquo. Cada vez que alteramos ou modificamos uma entrada no registro de depósito, esse valor é calculado automaticamente. 3: Equivalência patrimonial em ltthe nome de currencygt: é o capital próprio da nossa conta. Nota: é atualizado até que nossa ordem atual seja fechada. 4: Saldo em ltthe nome de currencygt: é o patrimônio do dia anterior. 5: Alavancagem: esta é a nossa alavancagem máxima. 6: PL total em ltthe nome do currencygt: Este é o PL real bruto (ProfitLoss) em nossa conta. Aqui, podemos ver uma perda de 4,02 EUR de todos os meus negócios. (Parece que Irsquom não é um excelente comerciante). 7: PL total em: é a porcentagem de nossos lucros ou perdas. Neste caso, 4 EUR representa 0,04 da minha conta. 8: linha de negociação gratuita em ltthe nome do currencygt: é a nossa linha de negociação real (alavanca de base da equidade X). Observe que o ldquolt o nome do currency gtrdquo é atualizado automaticamente. Todos os valores usados ​​aqui são provenientes de uma conta demo. Ldquo Os políticos usam estatísticas como os bêbados usam faróis: não para a iluminação, mas para o apoio ndash Hans Kuhn - 1919 Anteriormente, eu estava usando MT4 em outro corretor. Meu maior arrependimento (e provavelmente o único) foram as inúmeras estatísticas oferecidas pelo MT4. Como eu gostaria de recuperá-lo, fiz um resumo estatístico. 1: Contagem: Este é o número total de trades de trades, negativos e negativos. 2: Porcentagem: é a porcentagem de negociações de ganhos ou perdas relacionadas ao número total de negócios. Então, podemos ver que apenas 33,33 dos meus negócios são positivos. 3: PL bruto em lt o nome da moeda gt: Aqui podemos ver que o total de negócios positivos caiu 0,12 euros, e os negócios negativos me fizeram perder 4,14 euros. 4: Média por comércio no nome da moeda gt: podemos ver que, em média, cada comércio me fez perder 1.34 euros, o comércio médio positivo é de 0,12 euros e os negócios negativos médios me fizeram perder 2,07 euros. 5: Maior comércio em lt o nome da moeda gt e menor comércio em lt o nome da moeda gt. O melhor comércio que fiz obtive 0,12 euros. O pior, me fez perder 3.9 euros. 6: vitórias consecutivas máximas e perdas consecutivas máximas: conta as negociações consecutivas máximas obtidas e as negociações consecutivas máximas falharam. 7: Vitórias consecutivas máximas em lt o nome da moeda gt e perdas consecutivas máximas em lt o nome da moeda gt. Aqui podemos ver que todas as vitórias consecutivas me deram 0,12 euros e as perdas consecutivas máximas me fizeram perder 4.02 euros. 8: Redução absoluta em lt o nome da moeda gt e Absolute drawdown em: são as perdas máximas de acordo com nosso depósito (em moeda corrente e em percentagem). 9: Fator de lucro: este é um índice da qualidade da nossa negociação. Um número inferior a 2 indica uma má qualidade de negociação. É calculado conforme segue: profitslosses. 10 Resultado esperado: é o valor de ganho ou perda do que se pode esperar (perder neste caso) para cada comércio aberto. É calculado conforme segue: (Perdas de lucro) número total de negócios. Isso conclui a primeira parte desta série de artigos dedicados ao gerenciamento de dinheiro com o Microsoft Excel. A próxima seção tratará o gerenciamento de risco (como esta seção tratou essencialmente de estatísticas). Você pode baixar os arquivos sob o tópico do fórum aqui.