Bollinger Bandas Tos

Comprimento de entrada 20 Comprimento para alcance médio real Std. Dev Calcs Preço de entrada Fechar tipo de preço a utilizar Entrada minPriceMove 1 para dimensionamento Input priceIncrement 0.01 Entrada nK 1.5 Keltner Channel ATRs da entrada média nBB 2 Bollinger Band Std. Devs. Da entrada média AlertLine 1 nível BBSIndex no qual emitir alertas Entrada SqueezeOnColor 2 Entrada SqueezeOffColor 6 def LHMulhe se (priceIncrement 0, (minPriceMovepriceIncrement), 0) Average True Range def ATR AvgTrueRange (alto, fechar, baixo, Comprimento) def SDev stdev ( Preço, Comprimento) - Calcule Bollinger Band Squeeze Indicator - def Denom (nKATR) def BBSInd if (Denom 0, ((nBB SDev) Denom), 0) plot BBSIndex 0 BBSIndex. assignValueColor (se BBSInd 0, LinearRegValue, 0) Gráfico BBSqueezePos LRVGreens LHMult BBSqueezePos. assignValueColor (se LRVGreens LRVGreens1 e Color. Green else Color. DarkGreen) Trace os Valores Vermelhos def LRVReds if (LinearRegValue BBSInd1 e (BBSInd AlertLine) e (BBSInd1 0 então BBSCrossOverAlert else Alerta Double. NaN (BB Squeeze Alert ) Def BBSCrossUnderAlert se (BBSInd AlertLine), (LRVReds LHMult - 150 minPriceMove), 0) plot CrossUnderAlert se BBSCrossUnderAlertBollinger Bandas Bollinger Bands Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bollinger Bands São bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e estreita quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bandas Bollinger também significa que elas podem ser usadas em diferentes títulos com as configurações padrão. Para os sinais, as Bandas Bollinger podem ser usadas para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento do BandWidth são discutidos no artigo da tabela da tabela no BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. Cálculo SharpCharts Bandas Bollinger consistem em uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que geralmente é configurada em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais ao multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas são necessários pequenos ajustes para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período médio móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido em 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1,9 para um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms faziam parte do trabalho de Arthur Merrill039 que identificava 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa esses vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor do que a primeira, mas se mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação é baixa. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Esta baixa detém acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa mais baixa no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora do segundo baixo e uma ruptura de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto para trás acima da banda do meio. Em terceiro lugar, o estoque mudou-se abaixo da baixa de janeiro e manteve-se acima da banda inferior. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro quebrou a banda mais baixa, as Bandas Bollinger são calculadas usando os preços de fechamento, de modo que os sinais também devem basear-se nos preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill039 que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, os tops geralmente são mais complicados e extraídos do que os fundos. Os tops duplos, os padrões de cabeça e os ombros e os diamantes representam partes superiores em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um topo duplo. No entanto, as altas de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor do que a segunda alta. Bollinger sugere a procura de sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos aumentos. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. A falta de confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação bem acima da banda superior. Em segundo lugar, há uma retração para a banda do meio. Em terceiro lugar, os preços se movem acima do alto anterior, mas não alcançam a banda superior. Este é um sinal de alerta. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um ímpeto decrescente, que pode antecipar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com uma quebra de suporte ou um sinal indicador de baixa. O Gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque se moveu acima da banda superior em abril. Houve uma retração em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intradia, não Fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Observe também que MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço excedeu a banda alta no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Depois de uma retrocessão abaixo do SMA de 20 dias (banda média de Bollinger), o estoque se moveu para um nível mais alto acima de 17. Apesar deste novo alto para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de aviso. O estoque quebrou suporte uma semana depois e o MACD se moveu abaixo da linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há níveis de reação mais baixos em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo evolutivo formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: Caminhando as Bandas Movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou excedem as bandas não são sinais, mas sim tags. Em frente a isso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda baixa mostra fraqueza. Os osciladores Momentum funcionam da mesma forma. A sobrecompra não é necessariamente otimista. Isso requer força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar pela banda com inúmeros toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior possui 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço muito forte para superar essa banda superior. Um toque de banda superior que ocorre depois de uma Bollinger Band confirmar que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda baixa durante uma tendência de alta. O SMA de 20 dias às vezes funciona como suporte. De fato, mergulha abaixo do SMA de 20 dias às vezes oferece oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força e não de fraqueza. A negociação ficou plana em agosto e a SMA de 20 dias se moveu para os lados. As bandas de Bollinger diminuíram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os SMA de 20 dias, apareceram em setembro. No geral, APD fechou acima da banda superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Mercadorias de 10 Períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobrevoados e se deslocam para trás acima de -100 indicam o início de um salto de sobreposição (linha verde pontilhada). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. CCI então identificou pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinação de Bandas Bollinger com um oscilador momentum para sinais comerciais. O Gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. O estoque caiu em janeiro com uma quebra de suporte e fechou abaixo da banda inferior. Desde meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não caiu acima da banda superior uma vez durante esse período. A ruptura do suporte e o fechamento inicial abaixo da faixa inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de canal de commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobrecompra. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões As bandas de Bollinger refletem a direção com a SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superiores. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativo. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como sinal de venda. Do mesmo modo, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Tal como acontece com outros indicadores, as Bandas Bollinger não devem ser usadas como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar Bandas Bollinger com análise de tendências básicas e outros indicadores para confirmação. Bandas e SharpCharts Bandas Bollinger podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão configuram as distâncias padrão das bandas 2 abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bollinger Bands (50,2.1) pode ser usado por um período de tempo mais longo ou as Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Stocks amp Commodities Artigos da revista: B Indicador B Indicador A configuração padrão para B é baseada na configuração padrão para Bollinger Bands (20,2). As bandas são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da média móvel simples de 20 dias. Que também é a banda do meio. O preço da segurança é o fim ou o último comércio. Sinais: OverboughtOversold B pode ser usado para identificar situações de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante saber quando procurar leituras de sobrecompra e quando procurar leituras de sobrevenda. Tal como acontece com a maioria dos osciladores de impulso, é melhor procurar situações de sobreposição de curto prazo quando a tendência de médio prazo e as situações de sobrecompração de curto prazo quando a tendência de médio prazo está baixa. Em outras palavras, procure oportunidades na direção da tendência maior, como uma retração dentro de uma maior tendência de alta. Defina a tendência maior antes de procurar leituras de sobrecompra ou sobrevenda. O gráfico 1 mostra Apple (AAPL) dentro de uma forte tendência de alta. Observe como B se moveu acima de 1 várias vezes, mas nem chegou perto de 0. Mesmo que B se movesse acima de várias vezes, essas leituras de sobrecompra não produziram bons sinais de venda. Os pullbacks eram superficiais, enquanto a Apple revertia bem acima da banda baixa e retomava sua tendência de alta. John Bollinger refere-se a andar na banda durante fortes tendências. Em uma forte tendência de alta, os preços podem subir a banda superior e raramente tocarem a banda baixa. Por outro lado, os preços podem caminhar pela banda baixa e raramente tocam a banda superior em uma forte tendência de baixa. Depois de identificar uma tendência maior, B pode ser considerado sobrevoado quando se desloca para zero ou abaixo. Lembre-se, B move-se para zero quando o preço atinge a banda inferior e abaixo de zero quando o preço se move abaixo da faixa inferior. Isso representa um movimento que é 2 desvios padrão abaixo da média móvel de 20 dias. O Gráfico 2 mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dentro de uma tendência de alta que começou em março de 2009. B moveu-se abaixo de zero três vezes durante esta tendência de alta. As leituras de oversold no início de julho e início de novembro proporcionaram bons pontos de entrada para participar da maior tendência de alta (setas verdes). Sinais: Trend Identification John Bollinger descreveu um sistema de tendência seguindo B com o Money Flow Index (MFI). Uma tendência de alta começa quando B está acima de .80 e MFI (10) está acima de 80. O MFI está vinculado entre zero e cem. Um movimento acima de 80 lugares MFI (10) no superior 20 do seu alcance, que é uma leitura forte. As tendências de baixa são identificadas quando B é inferior a .20 e MFI (10) está abaixo de 20. O gráfico 3 mostra FedEx (FDX) com B e MFI (10). Uma tendência de alta começou no final de julho, quando B estava acima de 0,80 e a IMF estava acima de 80. Esta tendência de alta foi posteriormente confirmada com mais dois sinais no início de setembro e meados de novembro. Embora esses sinais fossem bons para a identificação de tendências, os comerciantes provavelmente teriam tido problemas com a relação risco-recompensa após grandes movimentos. Demora um aumento substancial do preço para empurrar B acima de .80 e MFI (10) acima de 80 ao mesmo tempo. Os comerciantes podem considerar usar este método para identificar a tendência e, em seguida, procurar níveis adequados de sobrecompra ou sobrevenda para melhores pontos de entrada. As conclusões B quantificam a relação entre o preço e as Bandas de Bollinger. Leituras acima de .80 indicam que o preço está próximo da banda superior. As leituras abaixo .20 indicam que o preço está perto da faixa mais baixa. Surge para a força do show da banda superior, mas às vezes pode ser interpretado como sobrecompra. Inclui a fraca fraqueza da banda baixa, mas às vezes pode ser interpretada como sobrevenda. Muito depende da tendência subjacente e de outros indicadores. Enquanto B pode ter algum valor por conta própria, é melhor quando usado em conjunto com outros indicadores ou análise de preços. Clique aqui para obter um gráfico ao vivo. B e SharpCharts B podem ser encontrados na lista de indicadores em SharpCharts. Os parâmetros padrão (20,2) são baseados nos parâmetros padrão para Bollinger Bands. Estes podem ser alterados em conformidade. 20 representa a média móvel simples. 2 representa o número de desvios padrão para a banda superior e inferior. B pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo de B. Balizas sugeridas B Uptrend Scan: Esta varredura filtra os estoques onde B está acima de .80 e a MFI acabou de atravessar acima de 80. De acordo com Bollinger, essas ações poderiam estar começando novas mudanças. Esta varredura é apenas um ponto de partida. São necessários mais refinamentos e análises. B DownTend Scan: Esta varredura filtra os estoques onde B é inferior a .20 e a IMF acabou de cruzar abaixo de 20. De acordo com Bollinger, essas ações poderiam estar começando novas mudanças. Esta varredura é apenas um ponto de partida. São necessários mais refinamentos e análises.