Eu sou novo no metatrader e novo neste fórum também. No entanto, estou ansioso para ganhar novos conhecimentos no MQL4 e no MetaTrader. Eu queria saber se há um indicador sobre o software de uma banda de bollinger bastante modificada. Todos sabemos que as bandas são calculadas usando o desvio padrão. No entanto, a fórmula stddev original usa o valor absoluto dos desvios. Eu queria saber se seria possível separar os valores positivos do desvio dos valores negativos do desvio. Algo como um desvio padrão semi, se este termo estiver correto. Resultando em um Desvio Padrão de Ganho para os valores positivos de desvio e um Desvio Padrão de Perda para os desvios negativos. Uma vez com esses dados, eu estava pensando em implementar o Desvio Padrão de Ganho para a banda de Bollinger superior e o Desvio Padrão de Perda para a banda inferior. Isso poderia nos dar visivelmente a volatilidade e algumas de suas direções. Se está puxando para cima ou puxando para baixo. Isso é possível com o metatrader, eu espero que eu fique claro, e ficaria muito feliz se alguém com mais expiância me ajudasse aqui. Obrigado antecipadamente, como calcular a banda quotmodifiedquot Bollinger Enviado em 18 de novembro de 2013 - 11:46 am Numa edição recente da The Option Strategist Newsletter. Desajustamos um sistema comercial baseado em uma versão modificada das Bandas Bollinger de John Bollinger. Desde então, recebemos numerosas consultas perguntando como calculamos e traçamos a nossa versão modificada. Nós responderemos a essa pergunta nesta postagem do blog, mas antes de nós, forneceremos algumas informações básicas sobre a diferença entre a nossa versão modificada e o cálculo padrão. Do Boletim de Estímulo da Opção Volume 22, Número 20: O seguinte é uma revisão rápida dos indicadores que são usados neste sistema. Primeiro, quanto às próprias Bandas de Bollinger: há uma ligeira diferença entre ldquonormalrdquo Bollinger Bands e o que chamamos de Ldquomodifiedrdquo Bollinger Bands. Ambos compõem bandas em torno da média móvel de 20 dias do subjacente. A largura dessas bandas varia com a volatilidade: quanto mais volátil for o subjacente no momento, mais distantes serão as bandas. A diferença entre os dois resultados da maneira em que a volatilidade é calculada. No cálculo ldquonormalrdquo Bollinger Band, a volatilidade é o desvio padrão dos preços de fechamento. Em nosso cálculo ldquomodifiedrdquo Bollinger Band, a volatilidade é calculada como está no modelo Black-Scholes e outros cálculos de modelagem de opções: como o desvio padrão do preço percentual diário muda. Para calcular a nossa versão modificada, você calcularia o desvio padrão de 20 dias do SPX, como foi mostrado no livro Opções como um investimento estratégico. Então, você usou o desvio 4dd, 3, -3 e -4dd pontos de desvio diariamente, onde, por exemplo, o ponto de desvio 4 std seria: 20 dias MA e (4 stddev) Obter todos os artigos e recomendações comerciais Ao se inscrever no The Option Strategist today. Keltner Channel Bollinger Bands: uma variedade de bandas de volatilidade Band MA sx STDev da barra anterior x MA Nas fórmulas acima, MA é a média móvel do preço e Band é o valor calculado para traçar a banda em O gráfico de preços. Para calcular ambas as bandas (para cima e para baixo da MA), dois valores devem ser calculados usando s e s, portanto, s. Uma medida robusta da volatilidade dos preços é o desvio padrão do próprio preço, calculado ao longo de um período de histórico de preços recente, que é a última fórmula listada acima. John Bollinger popularizou a combinação de uma média móvel simples de 20 dias com bandas formadas usando 2 desvios padrão das mudanças de preços ao longo do mesmo período de 20 dias e agora são freqüentemente chamadas de Bandas Bollinger. Uma vez que o desvio padrão representa um nível de confiança e os preços normalmente não são distribuídos (ou seja, devido a colas de gordura na ação de preço dos mercados financeiros), a escolha de dois desvios padrão produz uma faixa de confiança 87. Se os preços fossem normalmente distribuídos, dois desvios padrão teriam correspondido a 95,4 da faixa de ação de preço. Os sistemas de negociação baseados em Bollinger Bands costumam ser combinados com outras técnicas para identificar níveis de preços extremos. Caracteristicamente, uma vez que os preços de tendência se movem para fora da banda Bollinger superior ou inferior, eles podem permanecer afastados por vários dias seguidos. Este tipo de comportamento se chama ldquocrawling up the bandsrdquo e é típico do que também se chama ldquohigh momentum. rdquo Observe que a largura da banda varia consideravelmente com a volatilidade dos preços e que um período de alta volatilidade causa um ldquobubblerdquo, que se estende no passado O período em que a volatilidade diminui. Bollinger Bands são excelentes para mostrar a natureza cíclica da volatilidade: baixa volatilidade gera alta volatilidade e vice-versa. Também é possível aplicar Bandas Bollinger a intervalos de tempo diferentes para esclarecer tendências maiores e menores no mercado, conforme mostrado no gráfico abaixo, que combina bandas semanais e diárias. A Figura 3 é o mesmo gráfico de preços que a Figura 2 com a adição de Bandas de Bollinger semanalmente planejadas em verde. As bandas semanais de Bollinger mostram claramente como elas influenciam e geralmente contêm as faixas Bollinger diárias mais baixas. Observe que no início de 2013, a tendência do alto impulso colocou barras de preços fora da banda semanal e manteve-os por dois meses, enquanto as Bandas Bollinger diárias ainda continham os preços. As bandas semanais colocam o movimento no contexto apropriado do impulso, que de outra forma poderia ter sido menos distinguível. Bandas de Bollinger modificadas Qualquer medida de volatilidade baseada em dados históricos, incluindo bandas de Bollinger, se expande rapidamente após um aumento de volatilidade, mas se contrate mais devagar à medida que a volatilidade diminui. O calcanhar de Aquiles de Bollinger Bands é o tempo que leva para que eles se contraem após a volatilidade cair, o que torna a negociação de alguns instrumentos usando Bollinger Bands sozinho, difícil ou menos lucrativo. Você precisaria de outras técnicas em um sistema Bollinger Band convencional para torná-lo viável. O gráfico abaixo ilustra esse problema: Movimento inicial: as bandas expandem rapidamente à medida que a volatilidade se expande na seção 1. Pernas de reversão: as Bandas de Bollinger não se contraem o suficiente para permitir que o comerciante capture uma grande parte da perna de reversão. 1. Os comerciantes devem usar outro indicador para encontrar A primeira inversão do movimento do urso ou confiar na leitura habilidosa da ação de preço. Squeeze: um padrão de espremer menor Bollinger Band ocorre às 11:20 (ponto 3 à esquerda), mas até então, metade do movimento de reversão do touro já aconteceu. Se você considerar o aperto mais significativo às 15:00 (ponto 3 à direita), dois terços do movimento foram perdidos. Figura 4: Bandas padrão de Bollinger em um gráfico intra-dia de 5 min de ES (8 de março de 2013): observe que a contração lenta dessas bandas implica atraso na tomada de decisões da traderrsquos. É possível corrigir este problema. Dennis McNicholl escreveu sobre um novo método para calcular Bollinger Bands em um artigo: ldquoBetter Bollinger Bandsrdquo (Revista Futures, outubro de 1998). McNicholl recomenda melhorar as Bandas Bollinger modificando: a fórmula da linha central e diferentes equações para o cálculo das bandas. As bandas seguem o preço mais de perto e respondem mais rapidamente às mudanças na volatilidade com essas modificações. O gráfico abaixo compara as bandas Bollinger convencionais em laranja com as bandas modificadas de McNichol em azul. Você pode ver como as bandas se contraem mais rapidamente após a expansão da volatilidade, embora ainda haja um atraso. Figura 5: Gráfico Intraday 5-Min de ES (8 de março de 2013) com as Bandas Bollinger Modificadas e Padrão: observe a resposta rápida das faixas modificadas em comparação com os padrões. Bandas melhores ainda Nós construímos sobre o conceito de tendências da parte 1 e discutimos algumas das mais populares bandas comerciais e técnicas básicas para comercializá-las neste artigo. A técnica de construção de banda mais complexa e avançada baseia-se em estatísticas e não apenas em fatores de preço. O terceiro artigo desta série será dedicado a este assunto. O código correio a seguir para TradeStation planeja uma Banda de Bollinger modificada baseada em fórmulas McNichollrsquos: mt alphaclose (1 - alpha) m1 ut alpham1 (1 - alpha) ut dt ((2 - alfa) m1 - ut) (1 - alfa) mt2 alphaabsvalue (Close - dt) (1 - alfa) m2 ut2 alpham2 (1 - alfa) ut2 dt2 ((2 - alfa) m2 - ut2) (1 - alfa) mas dt factordt2 blt dt - factordt2 plot1 (dt, quotcenterquot) plot2 ( Mas, quotupperquot) plot3 (blt, quotlowerquot) Sobre o autor: Ali é um arquiteto de TI com sede em Toronto, Canadá. Ele começou a negociar opções em 2006. Apesar do sucesso inicial, ele percebeu que ele precisava de uma compreensão mais profunda de si mesmo e de negociação para garantir sucesso contínuo. Lendo os livros do Dr. Tharps o levaram a Cary para participar de vários cursos do IITM. Ali passou os últimos cinco anos estudando e aperfeiçoando sua negociação. Ele está planejando mudar para negociação em tempo integral depois de completar seu atual projeto de consultoria de tecnologia. O sistema comercial Frog day-trading tem múltiplas oportunidades intradiárias todos os dias, o mercado está aberto. As posições estão fechadas até o final do dia, então não há risco durante a noite ou se preocupar com posições enquanto você se deita na cama durante a noite. O sistema Frog faz parte da Day-Trading Workshop em agosto. Sistemas de negociação a mais longo prazo de Ken Long Mesmo que você pretenda negociar prazo mais curto, esta oficina atua como uma base sólida para o comércio de sistemas de swing mais tarde. Para ver o horário completo, incluindo datas, preços, descontos combo e localização, clique aqui. Um olhar mais profundo sobre os números de desemprego: Parte 2 por DR Barton, Jr. Quando você ler este artigo, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) completará sua reunião, fez seu anúncio, e Ben Bernanke terá dançado Outra conferência de imprensa da Ldquopost-Fedrdquo. Como eu submeti este artigo bem antes de todos esses shenanigans terem ocorrido, não havia necessidade de eu ter especulado sobre o que o Bernanke disse que seu site já sabia no momento em que você lê isso. Se você, no entanto, me permitir uma ou duas previsões. Podemos ter certeza de que especialistas e cabeças falantes dissecam todas as sílabas e nuances, e o mercado vai pular para baixo e para baixo por um tempo durante e depois da dissecação. Muito provavelmente, o Fed realizará o curso e diz que qualquer redução (ou outro eufemismo para reduzir a injeção monetária mensal da morfina) não estará acontecendo no curto prazo. Eles também terão que abordar o quadro econômico em geral e a imagem do emprego em particular. Olhamos para um aspecto da situação de desemprego na semana passada e, nesta semana, a Wersquoll continuou nesse assunto um pouco mais. Uau, existem muitas pessoas desempregadas lá fora Na semana passada, discutimos como a redução do emprego do emprego é parte do mandato dual do Fedrsquos do congresso. E, sem dúvida, o Fed acabou de falar sobre uma imagem de emprego melhorada, uma vez que o quadro do Bureau of Labor Statisticsrsquo (BLS) parece algo assim: antes de começar a analisar este gráfico, herersquos é um ponto interessante para você, veja que o limite alvo da Feds Nível 6.5, o motorista da atual política monetária, está acima do maior nível de desemprego alcançado durante a década anterior à explosão da bolha imobiliária. O ldquoSArdquo entre parênteses no título é ldquoseasonally adjustedrdquo. Em teoria, o ajuste da taxa de desemprego para os fatores sazonais faz algum sentido. Por exemplo, seria de esperar um menor desemprego em torno da temporada de compras de Natal. Na prática, a SA tornou-se apenas mais uma alavanca para desvirtuar as políticas e pundits para desacreditar. Por outro lado, existem problemas com a análise de dados completamente não filtrados. Por exemplo, eu cresci na família nuclear clássica: meu pai tinha uma boa posição profissional na fábrica local e minha mãe ficou em casa e criou três crianças de forma exemplar. Ela realmente estava com o emprego. Ela trabalhou mais do que qualquer um que eu conhecia entre dirigir a família e se oferecer para o ministério e para outras causas diversas. Mas, por qualquer medida econômica, ela seria considerada desempregada. Ela não desejava o emprego ldquonormalrdquo sob a forma de um trabalho remunerado, então ela realmente não era um meio de negociação no mercado de trabalho. Assim, enquanto vários filtros podem ser necessários, a maneira como alguns são lançados nos dados para mostrar uma imagem de emprego melhor é francamente insana. O pior exemplo de um filtro mal utilizado vem da agora infame taxa de participação da força de trabalho. Ele tenta abordar questões como se minha mãe deveria ter sido contada, mas faz isso de uma maneira que não acompanha as tendências atuais (e itrsquos é realmente tão interessante que podemos abordar isso em profundidade na próxima semana). Para aqueles de vocês que leram o artigo da semana passada. Certifique-se de que você se pergunte como os números dos EUA se comparam aos números menos filtrados que apresentamos para a União Européia. Para ser justo, todos os países europeus, os números de desemprego publicados também possuem camadas sobre camadas de filtros. Mas acho que a taxa de emprego de todas as pessoas empregáveis é uma maneira interessante de olhar para os números, então letrsquos retornar a uma comparação de país, conforme fornecido pela biblioteca de dados muito agradável na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Aqui está o gráfico do 4º trimestre de 2012 que inclui os EUA nos países da UE que analisamos na semana passada e alguns outros notáveis (Japão, Austrália, Canadá, etc.): podemos ver um padrão semelhante aqui até o último gráfico de weekrsquos com maior emprego Geralmente nos países do norte e oeste da Europa e figuras mais baixas para os estados do sul e do leste da Europa. Yoursquoll também percebeu que o índice de desemprego da BLS em cerca de 7 não se traduz em uma taxa de emprego de 92 por medidas usadas pela OCDE. Pela medida da OCDE, os EUA são sobre o meio do pacote no emprego em comparação com os outros países no estudo. Os números da OCDE de lado, o Fed continua comprometido com um processo de tomada de decisão vinculado a uma figura de desemprego de 6.5 BLS. Enquanto esse número continuar a impulsionar a sua estratégia, continuará a ser de primordial importância para os mercados de acções. Uma vez que a figura de emprego da BLS é tão significativa neste momento, os itrsquos provavelmente valem a pena descanse essa informação por uma ou duas camadas na semana que vem. Como sempre, seus comentários e comentários são bem-vindos Envie seus pensamentos para drbarton ldquoatrdquo vantharp Great Trading, D. R. Sobre o autor: A paixão pela abordagem sistemática aos mercados e o amor ao longo do ensino e aprendizado impulsionaram D. R. Barton, Jr. para o topo da arena de investimento e comercialização. Ele é um convidado com frequência no Report on Business TV e WTOP News Radio em Washington, DC e foi um convidado na Bloomberg Radio. Seus artigos apareceram na revista SmartMoney e Financial Advisor. Você pode entrar em contato com D. R. Em quotdrbartonquot a quotvantharpquot. Análise e Estratégia de Ouro: 17 de junho de 2013 por Florian Grummes De vez em quando, compartilhe o relatório de Florians com você. Clique aqui para ver o relatório de junho. Sobre o autor: Florian Grummes (nascido em 1975 em Munique) estuda e comercializa o mercado do ouro desde 2003. Além de seu negócio comercial, ele é um compositor, compositor e produtor de música muito criativo e bem-sucedido. Tudo o que fazemos aqui no Van Tharp Institute está focado em ajudá-lo a melhorar como comerciante e investidor. Consequentemente, nós gostamos de receber seus comentários, positivos e negativos. Além disso, envie comentários ou faça uma pergunta a Van clicando aqui. Fale Conosco O Instituto Van Tharp não suporta spam de forma alguma, forma ou forma. Este é um boletim informativo baseado em assinatura. Para alterar o seu endereço de e-mail, envie-nos um e-mail no infovantharp. Para parar a sua assinatura. Clique no link quotunsubscribequot no canto inferior esquerdo deste e-mail. 800-385-4486 919-466-0043 Fax 919-466-0408 SQN e o número de qualidade do sistema são marcas registradas do Van Tharp Institute Certifique-se de verificar-nos no Facebook e Twitter O jogo de dimensionamento de posição Versão 4.0 Você descobriu Ainda, como escolher as ações certas Você ainda está procurando um sistema de negociação de alta taxa de vitória Quando você estiver pronto para ser sério sobre sua educação de comerciante, baixe o jogo de tamanho de posição para aprender alguns fundamentos verdadeiros de sucesso comercial. Saber mais . Para baixar gratuitamente ou atualizar Clique aqui Baixe os primeiros três níveis da Versão 4.0 gratuitamente. Problemas para visualizar este problema Mil nomes para alegria: um comentário Você pode ler o relatório completo do Super Trader Curtis Wees aqui. Dr. Tharp está no Facebook Siga Van através da Van Tharp Trading Education Os produtos são o melhor treinamento que você pode obter. Confira nossos materiais de estudo em casa, cursos de e-learning e livros mais vendidos. Que tipo de comerciante você está clicando abaixo para fazer o teste. Introdução ao Curso de E-Learning de Estratégias de Dimensionamento de Posição SQN e o Número de Qualidade do Sistema são marcas registradas do Instituto Van Tharp, Dr. Tharp, sobre a Produção de uma Raridade com seu livro Safe Strategies de edição limitada.
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