Opções Comerciante Entrevista Perguntas

Opções Trader entrevista perguntas Opções Trader entrevista Perguntas Opções Trader entrevista Respostas Opções Trader entrevista Dicas Interview Preparação Testes Opções Trader entrevista perguntas para entrevista informativa: - O que você faz se você discordar com o seu chefe - Como você fez sobre fazer Opções Trader atribuições - Ter Você lidou com uma situação difícil com um colega de trabalho How - Situação em que você teve que chegar a um compromisso. - Como você vê este trabalho de Trader de Opções em desenvolvimento - O que você fez para contribuir para um ambiente de trabalho em equipe - Como você reage se você achar que alguém com quem você trabalha não gosta de você Opções Trader entrevista perguntas para entrevista básica: Atuou como um mentor para um colega de trabalho - Qual é a diferença entre um gerente e um líder - Você conhece alguém que trabalha como operador de opções nesta empresa - O que você acha, você estaria disposto a viajar para o trabalho - Como Você avalia a sua capacidade de lidar com o conflito - Quais são as qualidades de um bom Trader Opções - Quais foram seus níveis inicial e final de compensação Estas são excelentes opções Trader entrevista perguntas que permite que um potencial empregado realmente vendem themself. Este é um bom momento para ilustrar como você pode contribuir para a empresa se você for recrutado com sucesso. Você pode continuar descrevendo exemplos específicos de desafios que você encontrou. Opções Comerciante entrevistar perguntas para a entrevista Face to Face: - Dê um exemplo de situações em que suas habilidades de liderança eram necessárias. - O que você quer finalmente tornar - O que você vai perder sobre seu presente ou último emprego - O que você acha, você estaria disposto a viajar para o trabalho - Faça suas habilidades correspondem Opções Trader trabalho ou outro trabalho mais de perto - O que tem sido Sua maior decepção profissional - Como você tem ido sobre como tomar decisões importantes Sempre associar suas habilidades e experiência com os requisitos do trabalho. Mantenha sua resposta orientada para as oportunidades na organização. Deixe o entrevistador saber como a missão da empresa reflete seus valores. Opções Comerciante entrevista perguntas para entrevista por telefone: - Você já foi acima e além da chamada de dever - Como você estabelecer uma boa comunicação e fluxo de informação com os outros - Compartilhe um exemplo de como você foi capaz de motivar os funcionários ou colegas de trabalho. - O que as pessoas mais criticam sobre você - O que você considera as qualidades mais importantes para este trabalho Opções Trader - O que você fez para contribuir para um ambiente de trabalho em equipe - Você já adiar a tomada de uma decisão Entrevista: - Qual foi a tarefa mais importante que você já teve - Dê exemplos de idéias que você teve ou implementou. - Que tipo de aplicativo de software você acha que são importantes para o Trader Opções - Como você mudou nos últimos cinco anos - O que você faz quando sua agenda é interrompida Como você lida com isso. - Ao tomar este trabalho de Trader Opções, o que seria a sua maior contribuição - Havia uma pessoa em sua carreira que realmente fez a diferença Dizer-lhes sobre o treinamento que você recebeu ou o trabalho relacionado experiência que você ganhou. Evite falar sobre negativos, mas destaque sua realização e como você a fez. Ter um plano para o seu futuro demonstra motivação e ambição, que são qualidades importantes. Opções Comerciante entrevista perguntas para Primeira entrevista: - O que motiva você a trabalhar como Opções Trader - Qual suporte de treinamento que você precisa para ser capaz de fazer isso Opções Comerciante trabalho - Dê exemplos de idéias youve tinha ou implementado. - Qual é a sua história salarial - Quando você não está estudando ou trabalhando, que tipos de atividades você gosta - Por que você escolheu o seu major - Descreva uma situação em que você teve que coletar informações. Você pode continuar descrevendo exemplos específicos de desafios que você encontrou. Mantenha sua resposta orientada para as oportunidades na organização. Estas são as perguntas mais comuns da entrevista do comerciante das opções. Opção de troca de Trader do comerciante de Maverick Eu apliquei em linha. O processo demorou 1 semana. Eu entrevistei no Maverick Trading (Nova York, NY) em abril de 2013. Se bem me lembro, houve alguns vídeos on-line e alguns testes que tive que fazer. Depois de completar aqueles que foi contactado por um dos seus recrutadores. Conversamos por telefone por uma semana ou duas e eles me deram pleno acesso ao site para verificar tudo e participar de qualquer uma das reuniões comerciais on-line durante a semana Maverick Trading 2016-01-22 08:46 PST Flag como Flag Inadequado como Inapropriado Maverick Trading Response Não perca em um trabalho que você ama Carregar um currículo para se aplicar facilmente a trabalhos de qualquer lugar. É simples de configurar. Maverick Trading Careers Maverick Trading, estabelecida em 1997, é uma empresa de premiação comercial que se concentra principalmente em ações, opções de capital e índice. 32 ndash Mais Essa é a chance dos empregadores de dizer por que você deve trabalhar para eles. As perguntas são fundamentais na natureza e sem entender os conceitos por trás delas, as assim chamadas realidades matemáticas do solo (como uma opção comerciante Recentemente denominado) de negociação de opções, seria impossível para qualquer um entender derivados financeiros, muito menos trocá-los. Todas essas perguntas foram feitas em entrevistas de emprego na vida real. A resposta a essas perguntas será divulgada em breve. Você é um operador de opções. Um cliente chega até você e pede uma cotação para uma opção de compra neste prédio (onde estamos atualmente sentados). Mesmo que você possa preço a opção de compra usando um modelo de Black-Scholes convencional, ou qualquer outro modelo, youd ser muito relutante em vendê-lo para o cliente. Por que você está negociando um ativo que é limitado a 100 (como por exemplo, um eurodólar futuros que é limitado a 100 e não pode ir acima desse valor, como um valor de 100 implica uma taxa de juros de zero). Qual seria o valor de um golpe de 100 Em uma fórmula Black-Scholes, você vê dois termos, e. Qual destes termos é uma medida de probabilidade Você estudou muita teoria de probabilidade em sua escola de engenharia. O que diferencia um operador de opções de um teórico da probabilidade (matemático) no que diz respeito à sua crença na distribuição de probabilidade Você sabe o que significa equilíbrio na física ou na engenharia. Todos nós ouvimos o termo equilíbrio de vez em quando na literatura de finanças e, de fato, o modelo de precificação de opções Black-Scholes é baseado na noção de equilíbrio. É por isso que seu chamado um modelo de equilíbrio. Cada trader de opção experiente (e de fato, todo profissional experiente de derivativos) sabe que o equilíbrio não existe na vida real. O que você quer dizer com equilíbrio Um comerciante está negociando uma opção binária estilo europeu (digital) e hedging-lo com uma propagação de chamada. Ele acha que a propagação da chamada sempre tem um preço mais alto e mesmo que ele diminua o espaçamento da greve, o preço permanece um pouco alto (embora ele comece a se aproximar do binário). Por que isso é assim, dado o fato de que para uma propagação razoavelmente pequena (greve espaçamento) um spread de chamada reproduz com precisão uma opção binária Qual é a maneira mais intuitiva de olhar para uma opção de barreira (em termos de uma opção de baunilha) - Yen (USDJPY) e a variação (taxa livre de risco doméstico menos a taxa livre de risco estrangeira) de Dólar-Iene é de 5 e a volatilidade é de 10. Se você agora tivesse que precificar uma opção de Dólar-Yen (JPYUSD) o que aconteceria Para a sua deriva e volatilidade Você está negociando opções USDHKD. USDHKD negocia em uma faixa de moeda corrente entre, digamos, 7.7300 e 7.7800. Um cliente do fundo do hedge vem-lhe comprar um põr sobre HKD (chamada em USD) em um preço de exercício de 8.1000 para um grande valor nocional. O que você faria Você venderia a opção Você deve ter lido sobre Itos Lemma em seu MBA e todo texto de finanças matemáticas dedica muitos capítulos sobre Itos Lemma e cálculo estocástico. A matemática é muito complexa para mim. No entanto, parece que, sem o lema de Itos, não haveria um modelo de precificação de opções de Black-Scholes e você e eu poderíamos estar trabalhando em um chão de fábrica em vez de um andar comercial. Você pode explicar Itos Lemma - ou o que ele tenta fazer - em inglês simples Todos os comentários e dúvidas podem ser enviados através do nosso formulário baseado na web. Interview Test 1: Entrevista de trabalho de um Equity Options Trader Equipe Latte 8 de março de 2007 This is a Transcrição áspera da entrevista de trabalho de Adam Pawlowski, que foi entrevistado para a posição de um comerciante das opções da equidade em um banco europeu em Tokyo. Esta foi uma posição de nível médio que exige cerca de 3 a 5 anos de experiência em negociação de opções. Adam tinha um diploma em artes liberais e um diploma muito extravagante de MBA em Ivy League. Ele tinha cerca de 2 anos de experiência na negociação de opções de índices e opções de ações individuais com um banco de suporte de protuberância em Tóquio. Isso foi narrado para nós pelo próprio entrevistador. As respostas dos candidatos, como apresentadas aqui, são todas altamente abreviadas porque na maioria das vezes o narrador não entrou nos detalhes de suas respostas. O estrategista chefe de mercado deste banco anuncia na reunião de estratégia que o Nikkei tem 80 chances de subir e 20 chances de ele cair. Se o Nikkei sobe você faz 10 e se desce você faz 1.000. Você prefere ir muito tempo no Nikkei (via futuros ou opções de futuros) ou curto o Nikkei Claro, eu vou longo sobre o Nikkei, que idiota não. É melhor fazer 10 em vez de perder 1.000 e as chances de fazer que dez dólares é muito alto. Esta é uma resposta errada, mas que talvez muitos de nós digam. Em tal situação, a pessoa não vai sequer pensar além das probabilidades 80-20. O que importa para um comerciante é o seu retorno esperado - e ele deve sempre tentar maximizar isso - e não as probabilidades puras de um movimento ascendente e um movimento para baixo. Entendo. (Um longo silêncio). Ok permite dizer que há apenas uma chance de o mercado vai para baixo e uma chance de 99 de ele subir. Se o mercado cair, então ele vai para baixo por 1.000 pontos e se ele sobe, então ele sobe por 10 pontos. É um jogo justo que eu não tenho certeza, mas não parece um jogo justo. As probabilidades são muito distorcidas ea recompensa é muito desigual. Este é um jogo justo. A probabilidade de um movimento ascendente vezes o movimento ascendente é igual à probabilidade de um movimento para baixo vezes o movimento para baixo. Em um jogo justo a soma dos payoffs esperados é zero, que é o caso aqui. Na verdade, é um jogo justo. Você pode pensar em uma situação na vida real onde tais probabilidades podem realmente entrar em jogo Bem, talvez não em ações, mas como sobre uma faixa de moeda, ou um governo níveis de intervenção em mercados de FX Em torno de tais barreiras você acha que este tipo de probabilidades irá realizar Eu não tenho nenhuma experiência em troca de moeda, mas eu acho que um poderia enfrentar eventuais eventualidades extremas se houver algum tipo de pegging. Bandas de moedas, como a que saiu na Europa no início dos anos noventa - o ERM - e a vinculação de Baht tailandês e ringgit malaio no final dos anos noventa, realmente exibir tais probabilidades em torno deles. Perto de uma barreira há uma possibilidade muito baixa da barreira que está sendo cruzada devido à intervenção do governo mas a parte superior é ilimitada porque não há nenhuma barreira lá. É claro que, no caso do MRE, existiam bandas superior e inferior. Quando você tem uma situação como esta - de acordo com suas próprias palavras, quot probabilidades são muito distorcida eo payoff ser desigual - você esperaria que a volatilidade do ativo caia perto de tal nível ou aumento. Dê as razões para sua resposta. Acho que as volatilidades se tornarão bastante baixas. Porque o ativo tem todas as chances de subir, em vez de para baixo, e até movimentos no mercado é acompanhada por baixa volatilidade Eu acho que a volatilidade certamente cair. Esta é realmente uma questão altamente complexa. Teoricamente falando, a volatilidade deve cair substancialmente para acomodar o jogo justo. A volatilidade deve amortecer em torno da faixa de moeda - qualquer barreira do mercado - eo ativo vai começar a colar em torno da banda. Mas na prática, na maioria das vezes, a volatilidade aumentará acentuadamente perto da banda, já que o ativo vai tentar atravessar a banda por um lado (os especuladores tentam quebrar a banda, etc.) e saltar em torno da banda do outro ( Bancos centrais, reguladores tentando intervir furiosamente para afastá-lo da banda). Esta análise não é fácil tanto matematicamente como empiricamente, é um assunto difícil de analisar. Se você analisasse a correlação entre dois ativos. Você olharia para a correlação entre seus retornos ou correlação entre suas volatilidades Bem, eu tenho até agora olhou para a correlação entre os retornos dos dois ativos. Eu não tenho certeza de como podemos medir a correlação entre as volatilidades, quero dizer, que as volatilidades de usar - implícita ou histórica. Retornos e volatilidades são dois processos diferentes. Mais uma vez, esta não é uma pergunta simples de responder e a explicação não é tão simples assim. Muitos profissionais (alguns gestores de risco) e operadores de opções gastam menos tempo analisando a correlação entre os respectivos retornos de ativos e mais tempo analisando a correlação entre as volatilidades dos ativos. Esta linha de raciocínio apóia-se a partir da observação de que as taxas de retorno dos ativos estão correlacionadas com mudanças na volatilidade, em vez da própria volatilidade e acredita-se que seja uma das razões pelas quais as correlações de ativos não são estáveis, especialmente durante os períodos heterocedastiológicos. Isso tem implicações para os gerentes de risco, por exemplo, durante a quebra do mercado de 1987, tanto as ações quanto os títulos não estavam correlacionados entre si em termos de retorno, mas esses dois ativos eram extremamente voláteis e extremamente arriscados. Esta é uma próxima, mas uma área muito interessante de pesquisa. Ok, como sobre a correlação entre a movimentação do preço do recurso ea volatilidade Will que nos dão uma indicação do risco e talvez nos ajude em fazer decisões negociando Os movimentos do preço do recurso e a volatilidade do recurso estão relacionados porque quando o recurso sobe a volatilidade vai para baixo - Empiricamente falando - e vice verso. Assim, podemos dizer que o ativo ea volatilidade estão inversamente correlacionados. Se você estimar uma série de retorno, de tal forma que a correlação entre e nos dará a indicação de desvio do ativo. Skew é a correlação entre o retorno do ativo ea volatilidade do ativo. Positivo e negativo skew nos dizer sobre o risco de cauda na distribuição e pode ajudar na tomada de decisões comerciais, ou seja, para ir longas distorções ou curto o desvio. Seu cara de vendas quer vender um knock out swap acionador condicional ligado a um índice de ações para um cliente. Você está familiarizado com swaps de disparador condicional, espero (vendo o olhar em branco na face dos candidatos.) Ok, o que é um swap de acionamento condicional Eu não sei exatamente, mas parece um produto de taxa de juros ligado a algum tipo de gatilho. Isso é certo? Um swap de acionamento condicional é um produto híbrido entre capital próprio e taxa de juros. Digamos, você tem um swap pelo qual o negociante paga um fluxo de LIBOR e recebe um cupom fixo a cada data de reposição, onde esse cupom é dado pelo nível de um índice de ações, digamos, Nikkei225 nos dias de reset. Convencionalmente apenas o primeiro cupão fixo é fixo eo restante é condicional ao nível do índice de equidade. (Depois de explicá-lo ao candidato.) Assim, suas vendas quer vender este 2 ano knock out swap acionador condicional ligado a dizer, Nikkei, a um cliente e pede-lhe para o preço deste swap. O banco receberá um fluxo de LIBOR e mais uma margem e pagará um cupom fixo ao cliente com base no nível atual do Nikkei, que é de 14.500. Se o Nikkei terminar acima deste nível em qualquer dia de reposição, após o primeiro seis reset mensal o banco paga 6, se ele terminar abaixo deste nível, então o banco paga 4.5 cupão. Além disso, se o Nikkei atinge todos os 13.000 durante a vida do swap os cupons fixos são nocauteados. Você nunca trocou este produto antes. Como você classificaria este swap Dê-me uma parte de trás do método de preços envolvente Isso é fácil. Mal preço a baunilha IR swap e adicionar o valor das opções binárias para o pagamento condicional para ele mais o valor de uma knock out opção. O total é o preço. Para os binários e o knock out uso mal fórmulas fechadas e preço do swap IR usando descontos de fluxo de caixa padrão usando forward LIBORs. Isso é realmente mais fácil dizer do que fazer. Este é um produto híbrido multi-asset exótico e não estamos cientes de qualquer forma bem definida técnica fechada para o preço deste produto. Nós, portanto, preço este produto usando um Monte Carlo motor, e precisamos usar um modelo de taxa de juros estocástica também. O processo estocástico para LIBOR poderia ser o modelo de mercado Libor ou um modelo Vasicheks eo de equidade poderia ser o caminho diferencial estocástico padrão com zero ou desvio livre de risco. A chave é a correlação entre a taxa de juros eo patrimônio líquido. Este é o local onde a maior sensibilidade será eo parâmetro de correlação precisa ser testado. Mas lembre-se o entrevistador é apenas pedir uma volta do método de envelope e isso é tão bom como ele fica em uma planilha do Excel. Quaisquer comentários e dúvidas podem ser enviados através do nosso formulário on-line.